Jurnal de portofoliu (2)

Salutare la toata lumea.

Ne apropiem de momentul in care vom “lansa” portofoliul nostru public.

Dupa cum v-am povestit deja, el va avea o valoare de $500,000 si va fi “insotit” de un jurnal saptamanal.

Mai multe detalii despre proiect, in primul articol pe aceasta tema: 

https://iqtrading.ro/blog/portofoliu-public-de-investitii/722/

In continuare, as dori sa mai fac cateva remarci privind acest portofoliu.

• In primul rand, obiectivul major al unui asemenea portofoliu este crearea in timp al unui fond personal de siguranta si/sau stabilitate financiara, sau pensionarea in conditii de siguranta financiara, si nu castigurile mari pe termen scurt sau la interval de un singur ciclu de business (un bear + bull market).
• Portofoliul foloseste un sistem de alocare dinamica, deci pe el “se munceste”. Mai include un sistem de hedging, care sunt constient ca nu este la indemana oricui (necesita abilitati in tranzactionarea derivativelor si in analiza cantitativa - quant).
• Scopul alocarii dinamice nu este sa fim de partea “corecta” a pietei pentru fiecare corectie de 3%-5% in piata (S&P500) ci sa fim de partea corecta a pietei in situatia shimbarilor majore de regim ale pietei (de la trending risk-on la trending risk-off, de la bull la bear markets, de la regim reflationist la regim stagflationist de ex., etc.) si/sau in cazul schimbarilor majore de trend (multi-trimestru, multi anual).
• Constuctia are la baza matematica diversificarii si hedging-ul / protectia intregii alocari in momentele in care este necesar. Despre matematica diversificarii vom mai detalia pe parcursul jurnalului nostru.
• Alocarea se va realiza pe ETF-uri "americane" insa vom mentiona si corespondentul UCITS pentru fiecare dintre aceste ETF-uri (pentru cei ce au acces / folosesc doar brokerii europeni).
• Backtest-ul acestui model de portofoliu (GMAW) se gaseste aici: https://iqtrading.ro/portofoliu-public/
• Indicatorii de performata utilizati: Sharpe Ratio & Sortino Ratio
• Alocarea minima recomandata: $15,000 sau 15000€.

Ce dorim? Maximizarea randamentului in bull market si minimizarea/neutralizarea pierderilor in bear market.

Care este benchmark-ul la care ne raportam? Indicele S&P500 (folosit in back-test), dar poate fi MSCI World. 

Toate articolele din acest jurnal se vor gasi aici: https://iqtrading.ro/tag/portofoliu-public

Chat / discutii pe marginea portofoliului: https://t.me/IQtradingro/27343

Despre autor: https://www.facebook.com/andrei.bogdan.000

https://www.linkedin.com/in/andrebog

Tranzactionarea la bursa este riscanta și ar putea duce la pierderea partială sau totala a capitalului investit.

Informatiile sunt furnizate doar in scop informativ si educational si nu reprezinta sfaturi financiare si/sau recomandari de investitii.